Acest indicator urmareste relatia dintre fiecare pret de închidere si cel mai recent interval cu valori minime-maxime. Se bazeaza pe urmatoarea observatie:
- pe masura ce preturile cresc - pretul tinde sa fie mai apropiat de capatul superior al intervalului de variatie;
- pe masura ce preturile scad - pretul tinde sa fie mai apropiat de capatul inferior al intervalului de variatie.
Stochastica este un indicator destul de complex, care include câtiva pasi pentru filtrarea “zgomotului” pietei si înlaturarea semnalelor gresite. Consta din doua linii, o linie mai rapida %K si una mai lina %D.
Linia %K masoara, ca procentaj, unde se afla pretul curent fata de minima perioadei de observatie. Aceasta este reprezentata pe o scala de la 0 la 100, unde 0 este minima perioadei de observatie, iar 100 este maxima perioadei de observatie.
Linia %D este o medie mobila simpla a lui %K. Deoarece este o medie mobila, aceasta linie are o panta mai mica decât %K si ofera semnale pentru o piata supracumparata sau supravânduta.
Interpretare oscilator stohastic
Indicarea conditiilor de supracumparare si supravânzare
Daca linia %D este deasupra lui 80%, atunci pretul este aproape de capatul superior al intervalului de observatie, în timp ce o valoare sub 20% înseamna ca pretul este aproape de limita inferioara a acestui interval.
Generarea semnalelor de cumparare si de vânzare
Pentru un semnal de cumparare sau de vânzare trebuie îndeplinite urmatoarele conditii:
- Dreptele %K si %D se deplaseaza peste 80 sau sub 20;
- Cele doua drepte se intersecteaza;
- Dreptele %K si %D se deplaseaza sub 80 sau peste 20.
Indicarea divergentelor “bullish” si “bearish”
Divergenta dintre stochastica si pret indica scaderea intensitatii unei miscari ascendente sau descendente.
O divergenta negativa (“bearish”) are loc atunci când preturile cresc tot mai mult, dar stochastica descreste. Acesta este un semnal de încetinire a tendintei crescatoare.
O divergenta pozitiva (“bullish”) are loc atunci când pretul scade tot mai mult, dar stochastica creste. Acesta este un semnal ca tendinta descrescatoare slabeste în intensitate.
Grafic oscilator stohastic
